Modelli al lavoro: Una guida pratica alla gestione del rischio

Recensioni dei lettori

Il libro “Models at Work” di Jawwad Farid è molto apprezzato per il suo approccio pratico alla modellazione del rischio finanziario, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile. I recensori ne lodano l'applicabilità al mondo reale, concentrandosi su schemi di gestione del rischio accessibili sia agli aspiranti che ai professionisti esperti. L'autore evita concetti troppo teorici, rendendo il contenuto accessibile anche a chi non ha una profonda formazione accademica. L'inclusione di esempi pratici e di tecniche di simulazione Monte Carlo ne migliora la fruibilità in scenari reali, consolidando ulteriormente il suo status di risorsa essenziale per professionisti e studenti del rischio.

⬤ Linguaggio chiaro e di facile comprensione.
⬤ Applicazione pratica dei concetti di modellazione del rischio finanziario.
⬤ Esempi del mondo reale migliorano la comprensione.
⬤ Evita un gergo troppo teorico, concentrandosi su strutture utilizzabili.
⬤ Copertura dettagliata delle simulazioni Monte Carlo e dei fattori di rischio.
⬤ Modelli Excel di accompagnamento per l'implementazione pratica.
⬤ Consigliato sia ai principianti che ai professionisti del rischio esperti.

⬤ Il pubblico di riferimento potrebbe essere relativamente di nicchia, limitando l'interesse di un pubblico più ampio.
⬤ Alcuni lettori potrebbero preferire un maggiore approfondimento teorico della modellazione del rischio.

(basato su 7 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Models at Work: A Practitioner's Guide to Risk Management

Contenuto del libro:

PARTE I: RISCHIO 1. Che cos'è il rischio? 2.

Misurare il rischio 3. Test di stress, regolamenti bancari e rischio 4. Gestione dei rischi Gestione dei rischi 5.

Creazione di sistemi di rischio PARTE II: SIMULAZIONE DI MONTE CARLO 6.

Simulatori Monte Carlo in Excel 7. Applicazioni della simulazione PARTE III: REDDITO FISSO E MERCATI DELLE COMMODITY - DISSEGNAZIONE DEI PREZZI 8.

Identificazione dei driver per la proiezione dei prezzi del greggio 9. Oro e dollaro australiano Oro e dollaro australiano 10. Valore relativo e rapporto oro-argento 11.

Correlazioni: l'oro e il dollaro australiano Correlazioni: Il greggio e le altre materie prime 12. Futures sul greggio 13. Il greggio e l'inflazione 14.

Spread storici dei rendimenti obbligazionari nel subcontinente indo-pakistano 15. Tendenze della volatilità nei prezzi delle commodity 16.

Approfondimenti sull'energia PARTE IV: TITOLI DERIVATI 17. Terminologia dei derivati 18. Prodotti e prezzi 19.

Variazioni 20.

Prezzi dei derivati 21. Titoli a reddito fisso avanzati 22. La funzione del Tesoro 23.

Prodotti avanzati.