Modellazione matematica e calcolo in finanza: Con esercizi e codici informatici Python e MATLAB

Recensioni dei lettori

Il libro è apprezzato per il suo approccio completo alla finanza quantitativa, che combina matematica avanzata con implementazioni pratiche di programmazione in MATLAB e Python. È ben strutturato, rendendo accessibili concetti complessi e fornendo risorse preziose sia per gli studenti che per i professionisti del settore.

⬤ Ben scritto e completo
⬤ introduce la matematica avanzata in modo chiaro
⬤ include codice MATLAB e Python pratico
⬤ adatto a istruttori, studenti e professionisti
⬤ eccellente risorsa per la comprensione dei modelli di finanza quantitativa
⬤ viene fornito con una serie di lezioni online
⬤ esercizi e soluzioni di valore.

Nelle recensioni non sono stati menzionati svantaggi significativi.

(basato su 10 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Mathematical Modeling and Computation in Finance: With Exercises and Python and MATLAB Computer Codes

Contenuto del libro:

Questo libro tratta l'interazione tra la stocastica (teoria applicata della probabilità) e l'analisi numerica nel campo della finanza quantitativa. I modelli stocastici, le tecniche di valutazione numerica, gli aspetti computazionali, i prodotti finanziari e le applicazioni di gestione del rischio presentati permetteranno ai lettori di progredire nel difficile campo della finanza computazionale.

Quando il comportamento dei partecipanti ai mercati finanziari cambia, possono cambiare anche i corrispondenti modelli matematici stocastici che descrivono i prezzi. Anche la regolamentazione finanziaria può avere un ruolo in questi cambiamenti. Il libro presenta quindi diversi modelli per i prezzi delle azioni, i tassi di interesse e i tassi di cambio, con una complessità crescente nei vari capitoli.

Come si dice nel settore, "non innamoratevi del vostro modello preferito".

Il libro tratta i modelli azionari prima di passare ai modelli a breve termine e ad altri modelli di tasso d'interesse. I modelli di tasso d'interesse vengono inseriti nel quadro di Heath-Jarrow-Morton, vengono mostrate le relazioni tra i diversi modelli e vengono spiegati alcuni prodotti di tasso d'interesse e il loro pricing.

I capitoli sono accompagnati da esercizi. Gli studenti possono accedere alle soluzioni di esercizi selezionati, mentre le soluzioni complete sono a disposizione degli insegnanti. I codici MATLAB e Python utilizzati per la maggior parte delle tabelle e delle figure del libro sono disponibili sia per la stampa che per l'e-book.

Questo libro sarà utile per chi lavora nel settore finanziario, per chi aspira a lavorarci un giorno e per chiunque sia interessato alla finanza quantitativa. Gli argomenti trattati sono rilevanti per gli studenti di master e di dottorato, per i ricercatori accademici e per i quants dell'industria finanziaria. Materiale supplementare: Il manuale di soluzioni è disponibile per gli insegnanti che adottano questo libro di testo per i loro corsi.

Si prega di contattare sales@wspc.com.