Modellazione e validazione del rischio di credito Ifrs 9 e Cecl: Una guida pratica con esempi di lavoro in R e SAS

Recensioni dei lettori

Il libro è stato apprezzato per la sua copertura completa e per gli approfondimenti pratici sui modelli di svalutazione del credito e sui requisiti normativi. Tuttavia, è stato criticato per il suo stile di scrittura difficile, i problemi con gli esempi di codice R e la mancanza di risorse accessibili per l'esecuzione del codice.

Copertura completa dell'argomento, approfondimenti pratici, eccellente discussione, è considerato uno dei migliori libri sui modelli di riduzione del valore del credito.

Stile di scrittura povero e pieno di gergo burocratico, difficoltà con il codice R che non è facilmente accessibile o funzionale e nessuna guida chiara su dove trovare il codice di accompagnamento.

(basato su 6 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Ifrs 9 and Cecl Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS

Contenuto del libro:

IFRS 9 e CECL La modellazione e la convalida del rischio di credito sono un tema caldo nella gestione del rischio. Entrambi i principi contabili IFRS 9 e CECL richiedono alle banche di adottare una nuova prospettiva nella valutazione delle perdite di credito attese.

Il libro esplora un'ampia gamma di modelli e le relative procedure di validazione. Le più tradizionali analisi di regressione aprono la strada a metodi più innovativi come il machine learning, l'analisi di sopravvivenza e la modellazione del rischio concorrente. Particolare attenzione è poi dedicata ai dati scarsi e ai portafogli a basso rischio di insolvenza.

Un approccio pratico ispira il percorso di apprendimento. In ogni sezione la dissertazione teorica è accompagnata da esempi e casi di studio realizzati in R e SAS, i pacchetti software più utilizzati dai professionisti del Credit Risk Management.