Modellazione delle copule: Un'introduzione per i professionisti

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Titolo originale:

Copula Modeling: An Introduction for Practitioners

Contenuto del libro:

Copula Modeling esplora l'approccio copula per la modellazione econometrica di distribuzioni parametriche congiunte. Copula Modeling dimostra che l'implementazione pratica e la stima sono relativamente semplici nonostante la complessità delle sue basi teoriche.

Una caratteristica interessante delle copule parametriche è che la stima e l'inferenza si basano su procedure standard di massima verosimiglianza. Pertanto, le copule possono essere stimate utilizzando un software econometrico desktop. Questo offre un vantaggio sostanziale alle copule rispetto agli approcci alla modellazione congiunta basati sulla simulazione proposti di recente.

Le copule sono utili in diverse situazioni di modellazione, tra cui i mercati finanziari, la scienza attuariale e la modellazione microeconometrica. Copula Modeling fornisce a professionisti e studiosi un'utile guida alla modellazione delle copule, con particolare attenzione alla stima e alla misspecification.

Gli autori trattano importanti fondamenti teorici. Gli autori utilizzano esperimenti e simulazioni Monte Carlo per dimostrare le proprietà delle copule.