Modellazione della dipendenza con le copule

Recensioni dei lettori

Il libro è considerato un riferimento completo ed essenziale per i ricercatori interessati alla teoria delle copule e alla statistica avanzata. Tuttavia, è noto per essere altamente tecnico e non adatto ai principianti.

Libro di riferimento completo e aggiornato, essenziale per i ricercatori nella modellazione delle copule, copre un'ampia gamma di applicazioni, include discussioni sulle copule vine e sull'adattamento del modello.

Molto tecnico e asciutto, presuppone conoscenze avanzate di statistica, manca di materiale introduttivo, non è adatto ai principianti.

(basato su 3 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Dependence Modeling with Copulas

Contenuto del libro:

Il libro Dependence Modeling with Copulas copre i progressi sostanziali che si sono verificati nel campo negli ultimi 15 anni, tra cui la modellazione con copula a vite di dati ad alta dimensionalità. I modelli di copula vine sono costruiti a partire da una sequenza di copule bivariate.

Il libro sviluppa le generalizzazioni dei modelli di copula vine, compresi i modelli a fattori comuni e strutturati che si estendono dall'ipotesi gaussiana alle copule. Vengono inoltre discusse altre costruzioni multivariate e famiglie di copule parametriche con diverse proprietà di coda e viene presentato un ampio materiale sulle proprietà di dipendenza e di coda per aiutare nella selezione dei modelli di copula. L'autore mostra come i metodi numerici e gli algoritmi per l'inferenza e la simulazione siano importanti nelle applicazioni delle copule ad alta dimensionalità.

Presenta gli algoritmi sotto forma di pseudocodice, illustrando la loro implementazione per i modelli di copula ad alta dimensione. Inoltre, incorpora risultati per determinare le proprietà di dipendenza e di coda delle distribuzioni multivariate per le future costruzioni di modelli copula.