Metodi quantitativi in finanza con R

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Titolo originale:

Quantitative Methods in Finance Using R

Contenuto del libro:

Il libro costituirà una solida base per sostenere la transizione degli studenti verso il mondo del lavoro o della ricerca".

Professoressa Jane M Binner, cattedra di Finanza, Dipartimento di Finanza, Università di Birmingham, Regno Unito.

In oltre 20 anni di insegnamento dei metodi quantitativi, raramente mi sono imbattuto in un libro come questo che soddisfa/supera così bene tutte le aspettative del pubblico a cui è destinato".

Tuan Yu, docente della Kent Business School, Canterbury, Regno Unito.

Questo è un libro fantastico per chiunque voglia capire, imparare e applicare i metodi quantitativi in finanza utilizzando R".

Professor Raphael Markellos, Professore di Finanza, Norwich Business School, Regno Unito.

Quantitative Methods in Finance Using R si avvale dell'ampia esperienza didattica e di ricerca di John Fry e Matt Burke, coprendo un'ampia gamma di metodi quantitativi in finanza che utilizzano il software R, scaricabile gratuitamente. Con il software che gioca un ruolo sempre più importante nella finanza, questo libro è un'introduzione indispensabile per gli studenti di finanza che vogliono esplorare come intraprendere le proprie analisi quantitative nelle tesi di laurea e nei progetti.

Questo nuovissimo titolo, che non presuppone alcuna conoscenza preliminare e adotta un approccio olistico, vi guida a partire dai primi principi e vi aiuta ad acquisire sicurezza nell'affrontare grandi insiemi di dati in R.

Completo di esempi ed esercizi con soluzioni operative, Fry e Burke dimostrano come utilizzare il freeware R per la regressione e la modellazione lineare, prestando attenzione alla presentazione e all'importanza di una buona capacità di scrittura e presentazione nel lavoro di progetto e nell'analisi dei dati in generale.

Attraverso questo libro, svilupperete la vostra comprensione di:

-Statistica descrittiva.

-Statistiche inferenziali.

-Regressione.

-Analisi della varianza.

-Modelli di regressione di probabilità.

-Modelli misti.

-Serie temporali finanziarie e non finanziarie.

John Fry è docente senior di matematica applicata presso l'Università di Hull. Fry ha conseguito un dottorato di ricerca in Finanza matematica presso l'Università di Sheffield. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la finanza matematica, l'econofisica, la statistica e la ricerca operativa.

Matt Burke è docente senior di Finanza presso la Sheffield Hallam University. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Finanza presso l'Università di East Anglia. I principali interessi di ricerca di Burke riguardano i prezzi degli asset e la finanza climatica.