Metodi multivariati bayesiani delle serie temporali per la macroeconomia empirica

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Titolo originale:

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics

Contenuto del libro:

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics offre una panoramica dei metodi bayesiani utilizzati nella moderna macroeconomia empirica.

Questi modelli sono stati sviluppati per far fronte al fatto che la maggior parte delle questioni di interesse per i macroeconomisti empirici coinvolgono diverse variabili e devono essere affrontate utilizzando metodi di serie temporali multivariate. In macroeconomia sono stati utilizzati diversi modelli di serie temporali multivariate, ma i modelli autoregressivi vettoriali (VAR) sono stati tra i più popolari.

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics passa in rassegna ed estende la letteratura bayesiana sui VAR, sui TVP-VAR e sui TVP-FAVAR, con un occhio di riguardo per i professionisti. Gli autori vanno oltre la semplice definizione di ciascun modello, ma specificano come utilizzarli nella pratica, discutono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno e offrono suggerimenti su quando e perché utilizzare ciascun modello.