Metodi moderni di serie di tempo e loro applicazioni

Titolo originale:

Mtodos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones

Contenuto del libro:

Il presente lavoro inizia con una breve rassegna dell'evoluzione delle tecniche di analisi delle serie temporali. Si passa poi all'analisi della correlazione seriale, dell'ARMA, dell'ARIMA e di altri modelli non stazionari fino ad arrivare ai metodi di Box e Jenkins per l'identificazione, la stima, il controllo e la previsione.

Segue uno studio economico delle serie temporali. Viene poi presentata l'analisi nel dominio della frequenza. Lo studio si concentra poi sull'approccio allo spazio di stato con applicazioni del filtro di Kalman e dello smoother.

Infine, viene studiato il problema della volatilità, sia con l'approccio ARCH-GARCH (e le sue varianti) che con quello dei modelli di volatilità stocastica. In tutti i casi, vengono presentati esempi pratici con un uso intensivo di pacchetti informatici all'avanguardia.