Metodi dei dati mancanti: Metodi e applicazioni delle serie temporali

Titolo originale:

Missing Data Methods: Time-Series Methods and Applications

Contenuto del libro:

Parte della serie “Advances in Econometrics”, questo titolo contiene capitoli che trattano argomenti quali: Imputazione dei dati mancanti in modelli di dati panel non stazionari; Modelli di commutazione di Markov nella finanza empirica; Analisi bayesiana di modelli di selezione campionaria multivariata mediante copule gaussiane; stima coerente e ortogonalità.