La rivoluzione bancaria: Navigare nella finanza del XXI secolo: Navigare

Titolo originale:

The Banking Revolution: Navigating Finance in the 21st Century: Navigati

Contenuto del libro:

Le banche accreditate dall'autorità di vigilanza per l'utilizzo del metodo avanzato basato sui rating interni (A-IRB)

Le banche accreditate dall'autorità di vigilanza per l'utilizzo del metodo avanzato basato sui rating interni (A-IRB) sono tenute a fornire le proprie stime per il calcolo del capitale di credito minimo.

Queste stime si basano su modelli statistici e analitici per prevedere la probabilità di.

Default (PD), Loss Given Default (LGD) ed Exposure at Default (EAD). Questa tesi.

Si concentra sulla stima dell'EAD per le banche che concedono prestiti rotativi a grandi imprese e per le banche che hanno un'esposizione al default.

Utilizza il database Global Credit Data (GCD).

Questa tesi analizza brevemente i motivi per cui la gestione del rischio, in particolare la gestione del rischio di credito, è importante per le banche.

La tesi analizza brevemente i motivi per cui la gestione del rischio, in particolare la gestione del rischio di credito, è importante per le banche.

La letteratura sulla modellazione dell'EAD, ad oggi, si è concentrata meno rispetto alla modellazione della PD e della LGD.

La nostra metodologia modella sia il saldo del prestito al momento del default (EAD) sia le variazioni del prestito.

Limite al momento del default come variabili casuali, modellando la loro dinamica congiunta attraverso un modello a due stadi.

- Il primo stadio stima la probabilità che i limiti diminuiscano, mentre il secondo stadio.

Stima l'EAD condizionata alla variazione dei limiti. Per quanto ne sappiamo, il nostro approccio.

È il primo a stimare direttamente l'EAD e le variazioni dei limiti di prestito per le grandi strutture revolving aziendali.

di grandi imprese utilizzando il database GCD.

Il nostro modello suggerisce che i fattori chiave dell'EAD sono: limite, saldo, utilizzo, rischio.

Rating e tempo alla scadenza. Troviamo inoltre prove del fatto che le banche gestiscono attivamente i limiti nel.

Nel periodo che precede l'insolvenza, le banche gestiscono attivamente i limiti e le modifiche ai limiti hanno effetti sostanziali sull'EAD.

Esiti dell'EAD realizzato.