L'econometria dei mercati finanziari

Recensioni dei lettori

Il libro è un testo classico e rigoroso sull'econometria finanziaria che si rivolge a lettori avanzati con un solido background in econometria. Sebbene fornisca un'analisi completa dei mercati finanziari, molti recensori hanno notato la sua natura obsoleta e la mancanza di indicazioni pratiche per l'applicazione. Alcuni utenti lo hanno trovato inutilmente complesso e impegnativo, generando confusione.

⬤ Libro di testo ben strutturato e completo
⬤ ottimo per lettori avanzati con solide basi di econometria
⬤ riconosciuto come un classico dell'econometria finanziaria
⬤ fornisce approfondimenti matematici e basi teoriche rigorose.

⬤ Contenuti obsoleti
⬤ manca di esempi pratici e di dati per l'autoapprendimento
⬤ le modifiche alla notazione possono creare confusione
⬤ non è autocontenuto e richiede conoscenze pregresse
⬤ alcuni lettori lo hanno trovato eccessivamente complesso e difficile da seguire.

(basato su 35 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

The Econometrics of Financial Markets

Contenuto del libro:

Negli ultimi vent'anni si è assistito a una straordinaria crescita dell'uso dei metodi quantitativi nei mercati finanziari. I professionisti della finanza utilizzano ormai abitualmente sofisticate tecniche statistiche nella gestione del portafoglio, nel trading proprietario, nella gestione del rischio, nella consulenza finanziaria e nella regolamentazione dei titoli.

Questo testo di livello universitario è destinato a dottorandi, studenti di MBA avanzati e professionisti del settore interessati all'econometria della modellazione finanziaria. Il libro copre l'intero spettro della finanza empirica, tra cui: la prevedibilità dei rendimenti degli asset, i test dell'ipotesi del Random Walk, la microstruttura dei mercati mobiliari, l'analisi degli eventi, il Capital Asset Pricing Model e l'Arbitrage Pricing Theory, la struttura a termine dei tassi di interesse, i modelli dinamici di equilibrio economico e i modelli finanziari non lineari come ARCH, le reti neurali, i frattali statistici e la teoria del caos. Ogni capitolo sviluppa le tecniche statistiche nel contesto di una particolare applicazione finanziaria.

Questo nuovo ed entusiasmante testo contiene una combinazione unica e accessibile di teoria e pratica, portando le tecniche statistiche più avanzate all'avanguardia delle applicazioni finanziarie. Ogni capitolo comprende anche una discussione sulle recenti evidenze empiriche, come ad esempio il rifiuto dell'ipotesi del Random Walk, e problemi per aiutare i lettori a incorporare quanto letto nelle proprie applicazioni.