L'analista fondamentale pigro: Applicare le tecniche quantitative all'analisi fondamentale dei titoli azionari

Recensioni dei lettori

Il libro fornisce approfondimenti sull'analisi quantitativa e sulla costruzione di modelli, in particolare per gli investitori che desiderano costruire portafogli utilizzando fattori specifici per diversi settori. Se da un lato è apprezzato per la chiarezza delle metodologie e l'utilità delle strategie, dall'altro è stato criticato per alcuni difetti come la scarsa leggibilità dei grafici e la discutibile selezione dei fattori. Nel complesso, alcuni lo considerano una risorsa preziosa, mentre altri lo ritengono inefficace e non meritevole di tempo.

⬤ Ottima introduzione all'analisi quantitativa e alla costruzione di modelli robusti
⬤ pratico per gli investitori che utilizzano screeners e backtesters
⬤ presenta strategie utili basate su dati storici
⬤ spiegazioni ed esempi chiari
⬤ fornisce i risultati dei backtest
⬤ le strategie semplici sono accessibili anche agli investitori profani.

⬤ Contiene gravi difetti nella selezione dei fattori
⬤ i grafici sono difficili da leggere
⬤ potrebbe non funzionare come previsto nelle future condizioni di mercato
⬤ alcuni lettori lo trovano poco utile e non vale il prezzo
⬤ richiede uno sforzo considerevole per implementare le strategie in modo efficace.

(basato su 14 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

The Lazy Fundamental Analyst: Applying Quantitative Techniques to Fundamental Stock Analysis

Contenuto del libro:

Un approccio semplice, rapido ed efficace all'analisi fondamentale quantitativa.

L'analista fondamentale pigro presenta una raccolta di strategie basate sull'applicazione dell'analisi quantitativa agli investimenti basati sui fondamentali. Si rivolge a chiunque sia alla ricerca di strategie di investimento semplici, efficaci e a basso rischio.

Le strategie sono organizzate per dieci settori di attività: Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Financials, Health Care, Industrials, Information Technology, Materials, Telecommunication Service e Utilities. Per ogni settore viene proposta una strategia per le grandi capitalizzazioni (società dell'indice S&P 500) e una per le piccole capitalizzazioni (società dell'indice Russell 2000).

Per ogni settore e per ogni strategia, Fred Piard spiega come seguire il suo approccio "pigro" per scegliere i titoli utilizzando solo un paio di indici finanziari. Le strategie rinunciano a una due diligence dettagliata delle società e dei mercati e si affidano invece all'applicazione di tecniche quantitative per filtrare i migliori investimenti in ogni settore. Queste strategie possono essere gestite in pochi minuti al mese, il che le rende adatte a chi ha poco tempo da dedicare agli investimenti ma desidera comunque ottenere un rendimento vincente. Viene inoltre presentata la protezione del portafoglio attraverso l'uso del market timing e dell'hedging, che può essere utilizzato con qualsiasi strategia.

Se non avete l'inclinazione per un'analisi fondamentale approfondita, o se avete solo pochi minuti al mese da dedicare agli investimenti, provate l'approccio pigro di Fred Piard all'analisi quantitativa.