Introduzione all'analisi delle serie temporali nello spazio degli stati

Recensioni dei lettori

Il libro fornisce una chiara introduzione ai modelli di spazio di stato come generalizzazione della regressione lineare, facendo collegamenti con i dati delle serie temporali e sottolineando le applicazioni pratiche. È stato lodato per essere accessibile e informativo, soprattutto per i non specialisti. Tuttavia, è stato criticato per la mancanza di spiegazioni dettagliate e per il forte ricorso a software specifici, che potrebbero lasciare alcuni lettori impreparati alle applicazioni pratiche.

Presentazione chiara e piacevole dei modelli di spazio di stato.

Collega efficacemente la teoria alle applicazioni pratiche.

(basato su 8 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Introduction to State Space Time Series Analysis

Contenuto del libro:

Fornendo un'introduzione pratica ai metodi dello spazio degli stati applicati ai modelli di serie temporali a componenti non osservate, noti anche come modelli strutturali di serie temporali, questo libro introduce l'analisi delle serie temporali utilizzando la metodologia dello spazio degli stati a lettori che non hanno familiarità con l'analisi delle serie temporali, né con i metodi dello spazio degli stati. L'unico background richiesto per comprendere il materiale presentato nel libro è una conoscenza di base dei modelli classici di regressione lineare, di cui viene fornita una breve rassegna per rinfrescare le conoscenze del lettore.

Inoltre, alcune sezioni presuppongono una familiarità con l'algebra matriciale, ma possono essere saltate senza perdere il flusso dell'esposizione. Il libro offre un approccio graduale all'analisi delle caratteristiche salienti delle serie temporali, come le componenti di tendenza, stagionali e irregolari. Problemi pratici come la previsione e i valori mancanti sono trattati in dettaglio.

Questo utile libro si rivolge a professionisti e ricercatori che utilizzano quotidianamente le serie temporali in settori quali le scienze sociali, la storia quantitativa, la biologia e la medicina. È anche un libro di testo di accompagnamento per un corso di base sulle serie temporali in econometria e statistica, tipicamente a livello universitario o di laurea.