Il rapporto di Sharpe: Statistiche e applicazioni

Recensioni dei lettori

Il libro è una risorsa completa sulle metriche di rischio finanziario, in particolare sullo Sharpe ratio, ed è scritto per coloro che hanno una solida preparazione matematica. Sebbene includa esercizi utili e discussioni approfondite su vari argomenti, presenta diversi inconvenienti come la mancanza di coerenza, l'insufficiente definizione delle priorità degli argomenti e lo scollamento dalle applicazioni pratiche. Alcuni lettori lo trovano difficile a causa della sua notazione rigorosa, che potrebbe limitarne l'accessibilità a un pubblico più ampio.

⬤ Revisione eccezionalmente completa delle metriche del rischio finanziario.
⬤ Include esercizi di fine capitolo per una comprensione più approfondita.
⬤ L'approccio rigoroso lo rende più avanzato di molti libri di finanza.
⬤ Fornisce spunti interessanti che attraggono i lettori più esperti.

⬤ Richiede una certa dimestichezza con la notazione matematica accademica, il che lo rende meno accessibile.
⬤ Manca di coerenza e non dà priorità agli argomenti in modo efficace.
⬤ Alcuni risultati importanti sono sepolti in mezzo a contenuti irrilevanti.
⬤ È scollegato da applicazioni pratiche come la copertura e i costi di transazione.

(basato su 3 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

The Sharpe Ratio: Statistics and Applications

Contenuto del libro:

Lo Sharpe ratio è la metrica più utilizzata per confrontare le.

Performance delle attività finanziarie. Il portafoglio di Markowitz è il portafoglio con.

Il più alto Sharpe ratio. Il rapporto di Sharpe: Statistiche e applicazioni.

Esamina le proprietà statistiche dello Sharpe ratio e del portafoglio di Markowitz.

Sia sotto l'ipotesi semplificativa di rendimenti gaussiani che asintoticamente.

Vengono tracciate connessioni tra le misure finanziarie e le statistiche classiche, tra cui.

T di Student, T 2 di Hotelling e la traccia di Hotelling-Lawley.

La robustezza di queste statistiche nei confronti di eteroskedasticità, autocorrelazione, code grasse e skew dei rendimenti viene considerata.

E allo skew dei rendimenti. La costruzione di portafogli per massimizzare.

Lo Sharpe viene ampliato dal consueto modello statico incondizionato per includere.

I vincoli del sottospazio, l'esclusione degli asset e l'uso di informazioni condizionanti sui rendimenti attesi e sul rischio.

Sia i rendimenti attesi che il rischio. {Il titolo del libro} è il più completo.

Trattamento delle proprietà statistiche dello Sharpe ratio e del portafoglio di Markowitz.

Portfolio mai pubblicato.

Caratteristiche:

* Materiale sui problemi di un singolo asset, market timing,.

Problemi di portafoglio incondizionati e condizionati, portafogli coperti.

* Inferenza attraverso i paradigmi frequentista e bayesiano.

*Una trattazione completa dell'overoptimism e dell'overfitting delle strategie di trading.

Strategie.

*Consigli sulle strategie di backtesting.

*Decine di esempi e centinaia di esercizi per l'autoapprendimento.

Questo libro è un riferimento essenziale per.

Lo stratega quantistico praticante e il ricercatore,.

E un libro di testo prezioso per gli studenti.

Steven E. Pav ha conseguito un dottorato di ricerca in matematica presso la Carnegie Mellon University,.

e lauree in matematica e scienze dell'ingegneria ceramica.

presso l'Indiana University di Bloomington e l'Alfred University.

In precedenza è stato stratega quantitativo presso Convexus Advisors e Cerebellum.

Capital e analista quantitativo presso Bank of America.

È autore di una dozzina di pacchetti R, tra cui quelli per l'analisi della.

Significato dello Sharpe ratio e del portafoglio di Markowitz.

Scrive sullo Sharpe ratio su https: //protect-us. mimecast.com/s/BUveCPNMYvt0vnwX8Cj689u? domain=sharperat. io.