Il moderno pricing dei derivati e l'analisi dell'esposizione creditizia: Teoria e pratica del pricing di CSA e XVA, simulazione dell'esposizione e backtesting

Recensioni dei lettori

Il libro è stato apprezzato per la trattazione approfondita dei concetti di XVA e delle applicazioni pratiche nel contesto del trading di derivati, anche se ha ricevuto critiche per la copertura inadeguata del Change of Numeraire Toolkit, come promesso.

⬤ Una trattazione ben scritta e accessibile dei concetti di XVA
⬤ combina teoria rigorosa e applicazioni pratiche
⬤ un must per chi è coinvolto nel trading di derivati.

Non copre adeguatamente il Change of Numeraire Toolkit; l'appendice potrebbe non apportare un contributo significativo alla comprensione, in quanto si limita a riproporre materiale standard.

(basato su 2 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis: Theory and Practice of CSA and XVA Pricing, Exposure Simulation and Backtesting

Contenuto del libro:

Questo libro fornisce una guida completa per il pricing dei derivati moderni e l'analisi del credito.

Scritto in modo da fornire solidi dettagli teorici ma con implicazioni pratiche, fornisce ai lettori tutto ciò che devono sapere per prezzare i moderni derivati finanziari e analizzare l'esposizione creditizia di uno strumento finanziario nei mercati odierni.