I fondamenti della moderna matematica finanziaria: una prospettiva pratica

Titolo originale:

Grundlagen Der Modernen Finanzmathematik: Eine Praxisorientierte Sicht

Contenuto del libro:

Questo libro compatto fornisce un'introduzione chiara, completa e concisa ai fondamenti stocastici della moderna matematica finanziaria.

Sebbene siano richieste pochissime conoscenze di base, il lettore acquisisce comunque un'idea dello sfondo e delle complesse relazioni della matematica finanziaria (soprattutto in tempo continuo). Partendo dalle basi della stocastica, vengono introdotti i modelli classici della matematica finanziaria e vengono dimostrati i loro punti di forza e di debolezza.

Inoltre, vengono presentati modelli avanzati di tasso di interesse e di volatilità, nonché possibili metodi di calibrazione e di bootstrapping per applicazioni pratiche. Infine, vengono presi in considerazione gli effetti della crisi finanziaria del 2007-2008 sulla valutazione degli strumenti finanziari e questioni molto attuali come l'attualizzazione dell'OIS, il bootstrapping multicurva, gli aggiustamenti di valutazione, la marginazione e gli effetti della riforma dell'IBOR.