Gestione quantitativa del rischio: Concetti, tecniche e strumenti - Edizione rivista

Recensioni dei lettori

Il libro è riconosciuto per l'alta qualità e l'esaustività della trattazione degli argomenti di gestione del rischio, in particolare per i professionisti e gli accademici. Tuttavia, può risultare ostico per coloro che non hanno una solida preparazione in matematica e statistica.

Materiale di alta qualità, approfondito sugli approcci alla gestione del rischio, eccellente materiale accademico, teoria completa, scritto in modo chiaro, ottimo per studi avanzati, copertura approfondita.

Impegnativo per chi non ha una solida preparazione matematica/statistica, potrebbe non essere utile per tutti i lettori, percepito come simile ad altri libri di testo di finanza quantitativa.

(basato su 15 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition

Contenuto del libro:

Questo libro offre la trattazione più completa dei concetti teorici e delle tecniche di modellazione della gestione quantitativa del rischio. Che siate analisti del rischio finanziario, attuari, regolatori o studenti di finanza quantitativa, Quantitative Risk Management vi fornisce gli strumenti pratici necessari per risolvere i problemi del mondo reale.

Descrivendo gli ultimi progressi nel campo, Quantitative Risk Management copre i metodi di modellazione del rischio di mercato, di credito e operativo. Il libro pone gli approcci standard del settore su una base più formale ed esplora concetti chiave come le distribuzioni delle perdite, le misure di rischio e i principi di aggregazione e allocazione del rischio. La metodologia del libro attinge a diverse discipline quantitative, dalla finanza matematica e dalla statistica all'econometria e alla matematica attuariale. Un tema primario è la necessità di affrontare in modo soddisfacente i risultati estremi e la dipendenza dei principali fattori di rischio. Il libro, che ha dato buoni risultati in classe, tratta anche argomenti avanzati come i derivati di credito.

⬤ Completamente rivisto e ampliato per riflettere gli sviluppi del settore dopo la crisi finanziaria.

⬤ Caratterizzato da capitoli più brevi per facilitare l'insegnamento e l'apprendimento.

⬤ Comprende una maggiore copertura di Solvency II e della gestione del rischio assicurativo e un'ampia trattazione del rischio di credito, compreso il rischio di controparte e il pricing dei CDO.

⬤ Include un nuovo capitolo sul rischio di mercato e nuovo materiale sulle misure di rischio e sull'aggregazione dei rischi.