Fondi speculativi quantitativi: Discrezionali, Sistematici, Ai, Esg e Quantamentali

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Titolo originale:

Quantitative Hedge Funds: Discretionary, Systematic, Ai, Esg and Quantamental

Contenuto del libro:

Benvenuti nel club segreto dei moderni hedge fund, dove importanti attori del mondo degli investimenti e dei mercati dei capitali hanno investito quasi 4.000 miliardi di dollari a livello globale. Se siete incuriositi dal funzionamento interno degli hedge fund, dalle tecniche di investimento e dalle tecnologie che utilizzano per ottenere l'alfa negli investimenti, questo libro fa per voi.

Basato su tre decenni di esperienza di trading dell'autore presso banche e hedge fund di primo piano, copre strategie discrezionali e guidate da computer e prospettive sull'investimento basato sull'IA e sui dati quantamentali utilizzando nuovi dati alternativi, che includono numerosi esempi e approfondimenti di operazioni e strategie di investimento reali. Non sono richieste conoscenze matematiche, poiché gli algoritmi rilevanti sono descritti in dettaglio nelle appendici. Discretionary investing illustra in dettaglio gli investimenti azionari e creditizi nell'ambito della struttura del capitale aziendale.

Attraverso la negoziazione di azioni, obbligazioni e prestiti, le operazioni guidate dagli eventi possono puntare a situazioni speciali redditizie e a opportunità di valore relativo.

Il trading sistematico prevede strategie computerizzate derivate da un'analisi scientifica e statistica dei mercati liquidi. Le strategie di investimento dei consulenti di trading sulle materie prime (CTA) e dei fondi azionari long/short sono descritte in dettaglio, dall'approccio trend-following a quello basato sui fattori.

L'AI investing è di moda, ma la realtà per gli hedge fund corrisponde al clamore per l'AI presente in altri settori non finanziari? L'intelligenza artificiale che utilizza le reti neurali e altre tecniche di apprendimento automatico sono descritte insieme alla loro applicazione pratica in materia di investimenti. Quantitative Hedge Funds tratta anche degli investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG), che si sono rapidamente evoluti in quanto il pubblico e le istituzioni chiedono soluzioni a problemi globali come il cambiamento climatico, l'inquinamento e le pratiche di lavoro non etiche.

Le strategie di investimento ESG stanno uscendo dallo spazio long-only per entrare negli hedge fund. Infine, l'avvento dei big data ha reso disponibili ai gestori di hedge fund molteplici set di dati alternativi. L'integrazione dei dati alternativi nel processo di investimento viene discussa insieme all'ascesa del cosiddetto "quantamental investing", un ibrido tra le migliori competenze umane e le tecnologie informatiche.

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