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Il libro “Finanza riproducibile con R” ha ricevuto recensioni estremamente positive da parte dei lettori, che ne hanno sottolineato l'efficacia come strumento di apprendimento dell'analisi finanziaria attraverso la programmazione in R. L'approccio sistematico dell'autore consente ai lettori di comprendere argomenti complessi in modo maneggevole, rendendolo adatto sia ai principianti che agli utenti avanzati del settore. Il libro fornisce una chiara introduzione ai concetti finanziari e dimostra le applicazioni pratiche utilizzando vari pacchetti di R. L'approccio sistematico dell'autore consente ai lettori di comprendere argomenti complessi in modo maneggevole, rendendolo adatto sia ai principianti che agli utenti avanzati della finanza.
Vantaggi:⬤ Copertura completa dei concetti finanziari e delle applicazioni di R.
⬤ Offre diversi approcci di codifica (xts, tidyverse, tidyquant) per risolvere i problemi.
⬤ Fornisce esempi pratici rilevanti per l'analisi finanziaria del mondo reale.
⬤ Include lo sviluppo di applicazioni web Shiny per la visualizzazione interattiva dei dati.
⬤ Accessibile ai lettori con una certa conoscenza di R e un background finanziario.
⬤ Incoraggia le buone pratiche di codifica e la riproducibilità.
⬤ Scrittura chiara e concisa con codice facile da seguire.
⬤ Può presupporre una certa conoscenza preliminare di R, il che potrebbe essere impegnativo per i principianti assoluti.
⬤ Alcuni recensori hanno indicato che il libro potrebbe beneficiare di ulteriori argomenti avanzati o complessità nelle edizioni future.
(basato su 28 recensioni dei lettori)
Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis
Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis" è un'introduzione unica alla scienza dei dati per la gestione degli investimenti che esplora i tre principali paradigmi di codifica di R/finanza, enfatizza la visualizzazione dei dati e spiega come costruire una suite coesa di applicazioni Shiny funzionanti. Il codice sorgente completo, i dati sui prezzi degli asset e le applicazioni Shiny dal vivo sono disponibili su reproduciblefinance.com. Il lettore ideale lavora o vuole lavorare nel settore finanziario e ha il desiderio di imparare il codice R e Shiny attraverso esempi semplici e pratici.
Il libro inizia con il primo passo della scienza dei dati: importare e gestire i dati, che nel contesto degli investimenti significa importare i prezzi degli asset, convertirli in rendimenti e costruire un portafoglio. La sezione successiva tratta del rischio e affronta le statistiche descrittive come la deviazione standard, la skewness, la kurtosis e le loro storie di rotazione. La terza sezione si concentra sulla teoria del portafoglio, analizzando i modelli Sharpe Ratio, CAPM e Fama French. Il libro si conclude con le applicazioni per trovare il contributo al rischio dei singoli asset e per eseguire simulazioni Monte Carlo. Per ciascuno di questi compiti, vengono esplorati i tre principali paradigmi di codifica e il lavoro è racchiuso in dashboard interattivi Shiny.
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Ultima modifica: 2024.11.08 20:28 (GMT)