Finanza quantitativa e gestione del rischio: Un approccio fisico (2a edizione)

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Titolo originale:

Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach (2nd Edition)

Contenuto del libro:

Scritto da un fisico con una vasta esperienza come quantitativo di rischio e finanza, questo libro tratta un'ampia varietà di argomenti.

Presenta la teoria e la pratica della finanza quantitativa e del rischio, approfondendo gli aspetti "come si fa" e "com'è" non trattati nei libri di testo o nei documenti. Un "indice tecnico" indica il livello matematico di ogni capitolo.

Questa seconda edizione include alcune considerazioni nuove, ampliate e di ampio respiro per la gestione del rischio: Il cambiamento climatico e il suo rischio sistemico a lungo termine; i mercati in crisi e la teoria del campo di Reggeon; il "Monte Carlo intelligente" e il Monte Carlo americano; il rischio di tendenza - scale temporali e rischio, il modello Macro-Micro, l'analisi dello spettro singolare; il rischio di credito: rischio di controparte e rischio dell'emittente; le correlazioni stressate - nuove tecniche; i modelli di psicologia e di opzione. Sono inclusi solidi argomenti di gestione del rischio tratti dalla prima edizione e validi oggi: teoria e pratica standard/avanzata nel reddito fisso, nelle azioni e nell'FX; finanza quantitativa e gestione del rischio: derivati tradizionali/esotici, fat tail, VAR avanzato in condizioni di stress, rischio di modello, tecniche numeriche, operazioni/portafogli, sistemi, dati, capitale economico e un kit di strumenti per le funzioni; laboratorio del rischio: i dettagli della gestione del rischio dalla scrivania all'impresa; casi di studio di operazioni; integrali del percorso di Feynman, funzioni di Green e opzioni; e "Vita da Quant": problemi di comunicazione, sociologia, storie e consigli.