Finanza matematica: Una brevissima introduzione

Recensioni dei lettori

Il libro fornisce un'introduzione alla finanza matematica, ma ha ricevuto recensioni contrastanti per quanto riguarda la sua efficacia e chiarezza. Mentre alcuni lettori lo hanno trovato perspicace e ne hanno apprezzato la profondità, altri hanno criticato la mancanza di spiegazioni approfondite e l'eccessiva semplificazione di argomenti complessi. Sono stati sollevati dubbi anche sull'accuratezza delle informazioni finanziarie presentate.

Introduzione approfondita, contenuto informativo e interessante, adatto a chi ha un solido background in matematica e finanza, prosa coinvolgente, fornisce contesto e storie rilevanti.

Troppo superficiale per i lettori che non hanno un solido background in matematica/finanza, i concetti complicati richiedono più letture per essere compresi, alcune imprecisioni nelle spiegazioni finanziarie, la brevità limita l'approfondimento, nel complesso viene percepito come non adatto a un pubblico generale.

(basato su 8 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Mathematical Finance: A Very Short Introduction

Contenuto del libro:

Negli ultimi anni l'industria finanziaria è cresciuta a dismisura, diventando una parte importante delle economie moderne, e molti laureati in scienze e ingegneria sono entrati a far parte del settore come analisti quantitativi, con competenze matematiche e computazionali necessarie per risolvere i complessi problemi di valutazione degli asset e di gestione del rischio. Un'importante storia parallela è quella dell'attività scientifica. Tra il 1965 e il 1995, le idee più interessanti dell'economia sulla valutazione degli asset sono state trasformate in una "teoria matematica dell'arbitraggio", il cui primo risultato è stata la famosa formula di Black-Scholes del 1973, seguita da ampie ricerche che hanno utilizzato tutte le risorse dell'analisi e della probabilità moderne. La crescita dell'industria finanziaria è andata di pari passo con questi sviluppi. Ora si presentano nuove sfide per affrontare le conseguenze della crisi finanziaria del 2008 e per trarre vantaggio dalle nuove tecnologie, che hanno rivoluzionato la pratica del trading.

Questa Very Short Introduction introduce i lettori che non hanno un background precedente in questo settore alla teoria dell'arbitraggio e al suo funzionamento. Illustrando la teoria dei prezzi, Mark Davis ne spiega le applicazioni ai tassi di interesse, alla negoziazione del credito, alla gestione dei fondi e alla gestione del rischio. Conclude con una rassegna delle questioni più urgenti della finanza matematica di oggi.

La serie Very Short Introductions della Oxford University Press contiene centinaia di titoli in quasi tutte le aree tematiche. Questi libri tascabili sono il modo perfetto per approfondire rapidamente una nuova materia. I nostri autori esperti combinano fatti, analisi, prospettive, nuove idee ed entusiasmo per rendere leggibili argomenti interessanti e impegnativi.