Evoluzioni casuali semimarkov a tempo discreto e loro applicazioni

Titolo originale:

Discrete-Time Semi-Markov Random Evolutions and Their Applications

Contenuto del libro:

Questo libro estende la teoria e le applicazioni delle evoluzioni casuali ai mezzi casuali semi-Markov in tempo discreto, concentrandosi essenzialmente sulle catene semi-Markov come processi di commutazione o di guida.

Dopo aver dato le definizioni di catene semimarkov in tempo discreto e di evoluzioni casuali, presenta la teoria asintotica in un contesto funzionale, compresi i risultati di convergenza debole nello schema delle serie, e le loro estensioni in alcune direzioni aggiuntive, tra cui le medie casuali ridotte, i processi controllati e l'arresto ottimale. Infine, vengono discusse le applicazioni delle evoluzioni casuali semi-Markov a tempo discreto in epidemiologia e matematica finanziaria.

Questo libro sarà di interesse per i ricercatori e gli studenti laureati in matematica applicata e statistica e in altre discipline, tra cui ingegneria, epidemiologia, finanza ed economia, che si occupano di modelli stocastici di sistemi.