Equazioni differenziali parziali numeriche in finanza spiegate: Introduzione alla finanza computazionale

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Titolo originale:

Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance

Contenuto del libro:

Questo libro fornisce una prima introduzione di base alla valutazione delle opzioni finanziarie attraverso la soluzione numerica di equazioni differenziali parziali (PDE). Fornisce ai lettori un testo facilmente accessibile che spiega i concetti, i modelli, i metodi e i risultati principali che emergono da questo approccio.

In linea con lo stile della collana, l'accento è posto sull'intuizione piuttosto che sul rigore assoluto, ed è sufficiente una comprensione relativamente elementare della matematica. Il libro fornisce una grande quantità di esempi, e vengono forniti ampi esperimenti numerici per illustrare la teoria.

L'attenzione principale è rivolta alle PDE finanziarie unidimensionali, in particolare all'equazione di Black-Scholes. Il libro si conclude con una discussione dettagliata dell'importante passo verso le PDE bidimensionali in finanza.