Econometria finanziaria con Stata

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Titolo originale:

Financial Econometrics Using Stata

Contenuto del libro:

Financial Econometrics Using Stata è un riferimento essenziale per studenti laureati, ricercatori e professionisti che utilizzano Stata per eseguire metodi intermedi o avanzati.

Dopo aver discusso le caratteristiche delle serie temporali finanziarie, gli autori forniscono un'introduzione ai modelli ARMA, ai modelli GARCH univariati, ai modelli GARCH multivariati e alle applicazioni di questi modelli alle serie temporali finanziarie. Gli ultimi due capitoli riguardano la gestione del rischio e le misure di contagio.

Dopo una panoramica rigorosa ma intuitiva, gli autori illustrano ogni metodo interpretando esempi Stata facilmente replicabili.