Econometria finanziaria applicata: Teoria, metodo e applicazioni

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Titolo originale:

Applied Financial Econometrics: Theory, Method and Applications

Contenuto del libro:

Capitolo 1. Ambito e metodologia dell'econometria.

- Capitolo 2. Ipotesi del cammino casuale: Modelli di Random Walk. - Capitolo 3.

Il moto browniano geometrico.

- Capitolo 4. Frontiera efficiente.

- Capitolo 5. Ottimizzazione del portafoglio. - Capitolo 6.

Introduzione ai modelli fattoriali di asset pricing: CAPM Modelli Multifattoriali di Pricing degli Asset. - Capitolo 7. Analisi del rischio: Rischio di volatilità Modelli ARCH e GARCH Modelli Value at Risk.

- Capitolo 8. Introduzione alle code grasse: Le code grasse nei dati finanziari Come gestire le code grasse e le loro implicazioni nelle decisioni di investimento.

- Capitolo 9. Introduzione ai modelli non lineari: Regressione a soglia TAR (discreta) e STAR (liscia). - Capitolo 10.

Introduzione alle Wavelets: Decomposizione Wavelet multi-scala; Covarianza e correlazione Wavelet; Coerenza Wavelet e Clustering Wavelet.