Econometria e gestione del rischio

Titolo originale:

Econometrics and Risk Management

Contenuto del libro:

Il tema principale di questo volume è il rischio di credito e i derivati di credito. I recenti sviluppi nei mercati finanziari dimostrano che un'adeguata modellazione e quantificazione del rischio di credito è fondamentale nel contesto dei moderni prodotti finanziari strutturati complessi.

Il lettore troverà diversi punti di vista sul rischio di credito se visto dalla prospettiva dell'econometria e della matematica finanziaria. Il volume è composto da undici contributi di professionisti e teorici esperti di mercati finanziari, in generale, e di econometria e finanza matematica, in particolare.

Viene affrontata la sfida della modellazione delle insolvenze e delle loro correlazioni e vengono presentati nuovi risultati su copula, modelli strutturali e in forma ridotta e sull'approccio top-down. Dopo la cosiddetta crisi dei subprime che ha colpito i mercati globali nell'estate del 2007, il volume è molto tempestivo e sarà utile ai ricercatori nel settore del rischio di credito.