Econometria dei dati panel a grandi dimensioni: Test, stima e cambiamenti strutturali

Titolo originale:

Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testing, Estimation and Structural Changes

Contenuto del libro:

Questo libro si propone di colmare il divario tra i manuali di econometria dei dati panel e gli ultimi sviluppi sui "big data", in particolare l'econometria dei dati panel di grandi dimensioni.

Introduce importanti questioni di ricerca sui panel di grandi dimensioni, tra cui la verifica della dipendenza trasversale, la stima di modelli di dati panel ad incremento fattoriale, le interruzioni strutturali nei panel e i modelli di gruppo nei panel. Per affrontare questi problemi ad alta dimensionalità, vengono illustrate anche alcune tecniche utilizzate negli approcci di Machine Learning.

Inoltre, vengono utilizzati esperimenti Monte Carlo ed esempi empirici per mostrare come implementare questi nuovi metodi di inferenza. Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testing, Estimation and Structural Changes introduce anche nuove domande di ricerca e risultati della letteratura recente in questo campo.