Derivati sui tassi d'interesse: Volume 2: Struttura a termine e modelli di volatilità

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Titolo originale:

Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

Contenuto del libro:

Esamina e analizza in dettaglio il modello Heston e il modello SABR.

Considera i derivati e la modellazione della volatilità.

Fornisce una panoramica dei metodi numerici per implementare con successo i modelli.