Coda pesante e copule: Argomenti di modellistica della dipendenza in economia e finanza

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Titolo originale:

Heavy Tails and Copulas: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance

Contenuto del libro:

Nel complesso, il libro è altamente tecnico e include prove matematiche complete dei risultati esposti.

I potenziali lettori sono studenti post-laurea o ricercatori in Quantitative Risk Management che desiderano avere un manuale con lo stato dell'arte sulla diversificazione del portafoglio e sull'aggregazione del rischio con code pesanti, compresi i teoremi fondamentali e i risultati collaterali (ma molto utili) sulla majorization e sulla teoria delle copule.'Quantitative Finance Questo libro offre un approccio unificato allo studio delle crisi, delle grandi fluttuazioni, della dipendenza e degli effetti di contagio in economia e finanza. Copre importanti argomenti di modellazione statistica e di stima, che combinano le nozioni di copula e di coda pesante - due strumenti particolarmente preziosi della ricerca odierna in economia, finanza, econometria e altri campi - al fine di fornire un nuovo modo di pensare a problemi vitali come la diversificazione del rischio e la propagazione delle crisi attraverso i mercati finanziari a causa di fenomeni di contagio, tra gli altri.

L'obiettivo è quello di dotare gli economisti di oggi di uno strumento adatto all'analisi di dati multivariati con molti outlier e con modelli di dipendenza arbitrari. I metodi e gli argomenti discussi e utilizzati nel libro includono, in particolare, la teoria della maggiorazione, le distribuzioni a coda pesante e le funzioni copula, tutte applicate per studiare la robustezza dei modelli economici, finanziari e statistici e i metodi di stima delle code pesanti e della dipendenza.