Campionamento Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo

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Titolo originale:

Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling

Contenuto del libro:

I metodi Quasi-Monte Carlo sono diventati un'alternativa sempre più popolare ai metodi Monte Carlo negli ultimi due decenni. Il successo della loro applicazione a problemi pratici, soprattutto in campo finanziario, ha motivato lo sviluppo di numerose nuove aree di ricerca in questo campo, alle quali contribuiscono attualmente professionisti e ricercatori di varie discipline.

Questo libro presenta gli strumenti essenziali per l'utilizzo pratico del campionamento quasi-Monte Carlo. La prima parte del libro si concentra su questioni relative ai metodi Monte Carlo - generazione di numeri casuali uniformi e non uniformi, tecniche di riduzione della varianza - ma il materiale è presentato per preparare i lettori al passo successivo, che consiste nel sostituire il campionamento casuale inerente a Monte Carlo con un campionamento quasi-casuale. La seconda parte del libro si occupa di questo passo successivo. Vengono trattati diversi aspetti dei metodi quasi-Monte Carlo, tra cui le costruzioni, le randomizzazioni, l'uso delle decomposizioni ANOVA e il concetto di dimensione effettiva. La terza parte del libro è dedicata alle applicazioni in finanza e agli strumenti statistici più avanzati, come la catena di Markov e il Monte Carlo sequenziale, con una discussione della loro controparte quasi-Monte Carlo.

I prerequisiti per la lettura di questo libro sono una conoscenza di base della statistica e una sufficiente maturità matematica per seguire le varie tecniche utilizzate nel libro. Questo testo si rivolge a studenti laureati in statistica, scienze gestionali, ricerca operativa, ingegneria e matematica applicata. Dovrebbe essere utile anche ai professionisti che vogliono saperne di più sui metodi Monte Carlo e quasi-Monte Carlo e ai ricercatori interessati a una guida aggiornata a questi metodi.