Calcolo stocastico elementare, con vista sulla finanza

Recensioni dei lettori

Il libro costituisce una solida introduzione al calcolo stocastico e si rivolge a un pubblico eterogeneo, che comprende studenti di matematica e di settori affini come la finanza e l'ingegneria. Presenta concetti complessi in modo accessibile, anche se alcuni lettori lo trovano difficile a causa della mancanza di un solido background matematico. Mentre le sezioni iniziali sono apprezzate per la loro chiarezza, le applicazioni finanziarie sono considerate limitate.

⬤ Bilancia le esigenze di più destinatari (matematica, finanza, ingegneria).
⬤ Spiegazioni chiare e intuitive di concetti complessi.
⬤ Adatto a lettori senza una profonda preparazione matematica.
⬤ Fornisce una buona base per ulteriori studi nel campo.
⬤ Efficace dal punto di vista pedagogico, con un'attenzione particolare alle idee principali e agli esempi.

⬤ Alcuni lettori trovano il libro non abbastanza elementare, soprattutto se non hanno una solida preparazione matematica.
⬤ La sezione sulla finanza è breve e potrebbe non soddisfare tutti i lettori in cerca di applicazioni pratiche.
⬤ Alcuni utenti si sentono confusi e sopraffatti dalla notazione matematica.
⬤ Potrebbe non fornire abbastanza dettagli per i lettori che cercano una copertura più completa del calcolo stocastico.

(basato su 27 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Elementary Stochastic Calculus, with Finance in View

Contenuto del libro:

La modellazione con l'integrale di Itô o con le equazioni differenziali stocastiche è diventata sempre più importante in vari campi applicativi, tra cui la fisica, la biologia, la chimica e la finanza. Tuttavia, il calcolo stocastico si basa su una profonda teoria matematica.

Questo libro è adatto ai lettori che non hanno una profonda preparazione matematica. Fornisce un'introduzione elementare a quest'area della teoria della probabilità, senza appesantire il lettore con una grande quantità di teoria delle misure. Le applicazioni sono tratte dalla finanza stocastica.

In particolare, viene derivata la formula di Black-Scholes per la determinazione del prezzo delle opzioni. Il libro può servire come testo per un corso di calcolo stocastico per i non matematici o come materiale di lettura elementare per chiunque voglia conoscere il calcolo di Itô e/o la finanza stocastica.