Argomenti di identificazione, variabili dipendenti limitate, osservabilità parziale, sperimentazione e modellistica flessibile

Titolo originale:

Topics in Identification, Limited Dependent Variables, Partial Observability, Experimentation, and Flexible Modeling

Contenuto del libro:

Il volume 40 della serie Advances in Econometrics presenta ventitré capitoli suddivisi tematicamente in due parti.

La parte A presenta nuovi contributi all'analisi delle serie temporali e dei dati panel con applicazioni in macroeconomia, finanza, scienze cognitive e psicologia, neuroscienze ed economia del lavoro. La parte B esamina le innovazioni nell'analisi delle frontiere stocastiche, nella modellazione e nella stima nonparametrica e semiparametrica, negli esperimenti A/B, nell'analisi dei big-data e nella regressione quantile.

I singoli capitoli, scritti sia da illustri ricercatori che da giovani studiosi promettenti, coprono molti argomenti importanti della teoria e della pratica statistica ed econometrica. I contributi adottano principalmente, anche se non esclusivamente, metodi bayesiani per la stima e l'inferenza, anche se i ricercatori di ogni orientamento dovrebbero trovare un notevole interesse nei capitoli contenuti in quest'opera. Il volume è stato preparato per onorare la carriera e i contributi di ricerca del professor Dale J.

Poirier. Per i ricercatori in econometria, questo volume comprende le ricerche più aggiornate su un'ampia gamma di argomenti.