Apprendimento automatico finanziario

Titolo originale:

Financial Machine Learning

Contenuto del libro:

Financial Machine Learning esamina la nascente letteratura sull'apprendimento automatico nello studio dei mercati finanziari. Gli autori evidenziano i migliori esempi di ciò che questa linea di ricerca ha da offrire e raccomandano direzioni promettenti per la ricerca futura.

Questa rassegna è pensata sia per gli economisti finanziari interessati a comprendere gli strumenti di apprendimento automatico, sia per gli statistici e i machine learners alla ricerca di contesti finanziari interessanti in cui impiegare metodi avanzati. L'indagine è organizzata come segue. La sezione 2 analizza i vantaggi teorici dei modelli di apprendimento automatico altamente parametrizzati in economia finanziaria.

La sezione 3 analizza la varietà di metodi di apprendimento automatico impiegati nell'analisi empirica della prevedibilità dei rendimenti degli asset. La sezione 4 si concentra sulle analisi di apprendimento automatico dei modelli di pricing dei fattori e sulle conclusioni empiriche che ne derivano per quanto riguarda i tradeoff rischio-rendimento.

La sezione 5 presenta il ruolo dell'apprendimento automatico nell'identificazione dei portafogli ottimali e dei fattori di sconto stocastico. La sezione 6 offre brevi conclusioni e indicazioni per il lavoro futuro.