Analisi della struttura delle serie temporali

Recensioni dei lettori

Attualmente non ci sono recensioni dei lettori. La valutazione si basa su 2 voti.

Titolo originale:

Analysis of Time Series Structure

Contenuto del libro:

Negli ultimi 15 anni, l'analisi dello spettro singolare (SSA) ha riscosso un grande successo. È già diventata uno strumento standard nell'analisi delle serie temporali climatiche e meteorologiche ed è ben nota nella fisica non lineare e nell'elaborazione dei segnali. Tuttavia, nonostante le promesse per le applicazioni delle serie temporali in altre discipline, l'SSA non è molto conosciuta dagli statistici e dagli economisti e, sebbene l'algoritmo di base dell'SSA sembri semplice, non è affatto facile capire cosa fa e dove si trovano le sue insidie.

Analisi della struttura delle serie temporali: SSA and Related Techniques fornisce una descrizione attenta e lucida della teoria generale e della metodologia. La Parte I introduce i concetti di base, espone le principali scoperte e i risultati, quindi presenta una trattazione dettagliata della metodologia. Dopo aver introdotto l'algoritmo SSA di base, gli autori esplorano la previsione e applicano le idee SSA agli algoritmi di rilevamento dei punti di cambiamento. La seconda parte è dedicata alla teoria dell'SSA. Qui gli autori formulano e dimostrano le affermazioni della Parte I. Trattano la decomposizione del valore singolare (SVD) di matrici reali, serie temporali di rango finito e SVD di matrici di traiettoria.

Basato sul lavoro originale degli autori e ricco di applicazioni illustrate con serie di dati reali, questo libro offre una straordinaria opportunità di ottenere una conoscenza pratica del perché, del quando e del come funziona l'SSA. Costruisce una solida base per utilizzare con successo questa tecnica in applicazioni che spaziano dalla matematica e dalla fisica non lineare all'economia, alla biologia, all'oceanologia, alle scienze sociali, all'ingegneria, all'econometria finanziaria e alle ricerche di mercato.